$(document).ready(function() {
      $(".bar li a").click(function() {
        $(this).addClass("active");
      }, function() {
        $(this).removeClass("active");
        alert("ALERT!");
      });
    });
  </script>

    <div class="bar" id="searchby">
      <ul>
        <li class="slogan">Search By:</li>
        <li><a href="#" class="active">Band</a></li>
        <li><a href="#">Songname</a></li>
      </ul>
    </div>